GESTORES DE FUNDS E TESOURARIAS
Trabalhamos lado a lado com gestores de fundos e mesas proprietárias na construção de estratégias quantitativas para incorporação direta no portfólio. Atuamos no desenho da lógica, na calibração de parâmetros e na validação estatística; a execução fica a critério do gestor, dentro da sua própria infraestrutura.
___
ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS
Desenvolvemos estratégias típicas de fundos multimercado e mesas quantitativas, com foco em operações de superfície de volatilidade, operações de alfa hedgeada com ações, estruturas em pares de opções com gregas e operações com contratos futuros de DI — incluindo fly e rotacional e inclinação da curva. Nosso escopo é elaborar a estratégia com rigor técnico e entregá-la pronta para implementação pelo gestor. Veja mais detalhes aqui
____
ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS
____
Desenvolvimento da Lógica Quantitativa
Desenvolvemos estratégias quantitativas com derivativos para incorporação direta no portfólio de gestores. Atuamos na formulação da lógica, definição de variáveis de decisão e calibração de parâmetros, entregando a estrutura pronta para implementação na infraestrutura do cliente.
Nosso escopo cobre operações de volatilidade em opções, operação de alfa com ações com neutralização do risco sistemático, estruturas com pares de opções com controle de gregas e estratégias com DI futuro — como fly e inclinação/rotacional — sempre com critérios objetivos de entrada, ajuste e saída, Take Profit e Stop Loss. O objetivo é oferecer o desenho técnico e consistência quantitativa desde o início, reduzindo tentativa-erro e o tempo de go-live no portfólio.
____
OPERAÇÕES COM VOLATILIDADE (TRADING DE VOL)
As operações com volatilidade são estratégias delta-neutras, projetadas para isolar o risco direcional. O resultado da carteira é impulsionado pela negociação da Superfície de Volatilidade—a matriz de volatilidades implícitas de opções listadas para diferentes strikes e maturidades. Esta abordagem, essencial em fundos quantitativos, é cada vez mais aplicada no hedge corporativo avançado, onde a proteção com opções se traduz, para a contraparte, em uma gestão ativa do prêmio de volatilidade.
____
O CONE DE VOLATILIDADE
O Cone de Volatilidade é uma ferramenta de quantificação que auxilia o gestor na identificação de distorções de preço e na calibração do timing de compra ou venda de volatilidade implícita via opções. Ele traça o histórico estatístico (máximas, mínimas e intervalos de confiança de 95%) da volatilidade realizada para diversos prazos, permitindo ao operador comparar o prêmio atual de mercado com o risco histórico. Sua função é balizar a decisão técnica, funcionando como uma métrica de hedge que sinaliza níveis extremos, em complemento à análise contínua da Superfície de Volatilidade.
____
ENTREGAMOS A LÓGICA QUANTITATIVA PARA SEUS SISTEMAS
- Fornecemos a lógica de trade para ativos e derivativos (mercado futuro, ações e opções), customizada ao perfil de risco do seu fundo.
- Serviços de Backtesting e Calibração dos parâmetros do algoritmo de trade.
- Otimização de estratégias de Day Trade e Swing Trade.
Fale com nossos consultores.