EMPRESAS

A Quantitus estrutura e quantifica estratégias de hedge para exposição a câmbio, juros e commodities, com política formal, cotação a mercado e documentação técnica. Entregamos marcação a mercado de derivativos e do objeto do hedge, relatórios auditáveis e texto para notas explicativas. Também calculamos fair value de instrumentos financeiros complexos, incluindo todos os instrumentos cobertos pelo CPC 10: Stock Options, Performance Shares e ILP. Mais detalhes clique aqui

GESTORES DE FUNDOS E TESOURARIAS

Desenhamos estratégias quantitativas com derivativos para incorporação direta no portfólio do gestor: volatilidade (superfície/smiles), alfa em ações com neutralização de risco sistemático, pares de opções com gregas controladas e estratégias em DI futuro (fly, rotacional). Entregamos lógica, parâmetros e critérios de ajuste prontos para implementação na infraestrutura do cliente. Mais detalhes clique aqui

BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Apoiamos tesourarias e áreas de ALM no hedge de taxa de juros para Banking/Trading Book: mapeamento por vértice e fator, DV01/carry/roll-down/convexidade, definição de instrumentos (DI, swaps, opções), custo relativo e base de marcação a mercado e accrual para reporte a ALCO. Também estruturamos a mesa de derivativos para clientes (corporate e private): prateleira de NDF de dólar, swaps de câmbio/juros/inflação e opções (incluindo zero cost collar, fence, spreads, butterfly, straddle/strangle), com pricing/mark-up, limites e documentação. Mais detalhes clique aqui