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Quantitus Lab

Ferramentas didáticas, abertas e gratuitas

Recursos desenvolvidos pelos nossos consultores para facilitar cálculos, simulações e estudos — para professores, alunos e profissionais em formação no mercado de derivativos.

Destaque

Resumo Estatístico B3

Reconstrução didática do resumo dos pregões de contratos futuros da B3. Consulte os dados por contrato e data de referência — e exporte tudo em CSV para os seus estudos.

  • Consulta por contrato e data de referência
  • Exportação direta em CSV
  • Dados da B3 — posição em aberto disponível no dia útil seguinte
Consultar o Resumo B3 →

Planilhas

Planilhas financeiras para download

Modelos em Excel de uso livre para precificação, gestão de risco e cálculo de prazos. Download direto, sem cadastro.

XLSM

Precificação de opções — Black-Scholes e Black (76)

Precificação de opções de ações e de futuros de Dólar, IBOVESPA e IDI com as fórmulas de Black-Scholes e Black (76).

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XLSM

Trading de volatilidade

Operações com volatilidade usando as Gregas e cálculo de volatilidade implícita.

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Gráficos de payoff com opções

Gráficos de payoff para analisar estratégias com opções, com preços de PUT e CALL.

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Curva de dólar para precificação de NDF

Dólar Futuro Sintético a partir de Futuro de DI e FRC (FRA de Cupom), para cotação de NDF e Termo de Dólar.

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XLSM

Beta e correlações EWMA para carteira

Funções em VBA com decaimento exponencial (EWMA): média, variância, volatilidade, correlação, covariância e beta.

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Feriados nacionais e dias úteis

Cálculo de prazos em dias úteis, com tabela de feriados nacionais.

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