Gestão de risco e hedge para empresas
Câmbio, juros e commodities: quantificação de exposições, seleção e execução dos derivativos, marcação a mercado, governança e política de hedge e previsibilidade contábil.
Saiba mais →Quantitus Hedge
Gestão de risco com derivativos, do diagnóstico ao reporte
23 anos estruturando hedge cambial, de juros e de commodities para empresas, gestores e instituições financeiras — com modelos quantitativos, marcação a mercado e documentação técnica auditável.
Câmbio
Juros
Commodities
Liderança
Leonel Molero
Sócio · Líder da Quantitus HedgeDoutor em Finanças pela FEA-USP, professor no Insper e autor do livro Derivativos: Negociação e Precificação. Gestor certificado (CGA e CGE), com quase três décadas no mercado de capitais — Unibanco Asset Management, Humaitá Investimentos e gestora própria — e passagem pelas tesourarias da Merrill Lynch e da General Motors.
Quantitus Hedge
Risco medido, decisão protegida
Apoiamos empresas, gestores e instituições financeiras na criação de estratégias de hedge e modelos quantitativos que fortalecem a gestão de riscos — em câmbio, juros, commodities, derivativos e avaliação de instrumentos financeiros. Do diagnóstico da exposição à execução e ao reporte contínuo.
Não vendemos instrumentos. Não recebemos rebate de banco. A nossa única lealdade técnica é com o cliente.
O que fazemos
Serviços de hedge e gestão de risco
Pricing de ativos e derivativos
Precificação independente de ativos e derivativos — de instrumentos lineares a estruturas complexas — para controles internos, demonstrações financeiras e avaliação independente.
Stock Options e planos de ILP
Cálculo de fair value de Stock Option Plans e de planos de incentivo de longo prazo, e assessoria na montagem dos planos — alinhando o interesse do beneficiário ao do acionista.
Fundos de derivativos em bolsa
Estruturação de fundos de investimento em derivativos na B3 e no exterior, para empresas que querem operar direto na bolsa e economizar o spread dos bancos. Temos CGA e CGE para a gestão do fundo.
Estratégias quantitativas para gestores
Modelos de volatilidade, estratégias com opções com controle de gregas e estruturas em mercado futuro — com critérios e governança, prontos para o sistema do gestor.
Saiba mais →ALM e mesa para instituições
Hedge de taxa de juros e ALM (DV01, carry, roll-down, convexidade) e estruturação de mesa de derivativos para clientes Corporate e Private.
Saiba mais →Como trabalhamos
Método em três etapas
01 / DIAGNÓSTICO
Mapeamento de exposições
Medimos os fatores de risco — câmbio, juros e commodities — e identificamos os benefícios das estratégias de hedge.
02 / IMPLEMENTAÇÃO
Estratégia, política e sistemas
Desenho da estratégia de hedge, dos derivativos, do processo interno de gestão do risco e governança, implantação dos sistemas de controle.
03 / ACOMPANHAMENTO
Acompanhamento do processo implementado
Adequação dos sistemas, esclarecimento de dúvidas, ajustes pontuais e apoio à gestão do risco.
Treinamentos
Cursos online com Leonel Molero
Capacitação prática em derivativos e automação financeira, com acesso vitalício pela Hotmart.
Derivativos e Hedge para Empresas
Proteção cambial, de juros e de commodities — política de hedge, NDF, futuro, swap e opções. 6 módulos.
Ver curso →Mercado de Opções
Precificação, volatilidade, gregas, delta hedge e estratégias estruturadas — 10 módulos.
Ver curso →Funções Financeiras em VBA com ChatGPT
Automatize cálculos financeiros no Excel com VBA aliado à inteligência artificial — 18 aulas.
Ver curso →Certificado de Operações Estruturadas (COE)
O COE por dentro: como os bancos estruturam, registram e ganham com o produto — e a proteção do capital.
Ver curso →Plataforma proprietária
TRM — a tecnologia por trás da consultoria
Marcação a mercado sob convenções B3/ANBIMA, NDFs, swaps DI×Pré, cash forecast multi-moeda e sandbox de simulação — a mesma tecnologia que usamos na consultoria, disponível para a sua tesouraria.
Conhecer o TRMVamos estruturar o seu hedge?
Diagnóstico inicial sem compromisso. Av. Brig. Faria Lima, 1572 — São Paulo.