Derivativos e hedge para empresas

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Objetivo

 

O objetivo do curso é oferecer conhecimentos aos participantes que atuam em empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior e possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo (NDF), futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos.

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Público Alvo

 

Profissionais da área financeira que necessitem de conhecimentos para gestão e proteção da exposição ao risco como o cambial, juros e commodities com o uso de derivativos, em empresas ou instituições financeiras.

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Formato do Curso

 

- Videoaulas: Curso completo gravado para você assistir onde quiser.

- Tutor IA: Você terá um tutor em Inteligência Artificial especializado para tirar dúvidas do curso.

- Quizzes: Testes de conhecimento ao final de cada módulo para fixar o aprendizado.

- Flexibilidade: Os módulos são independentes e podem ser assistidos fora de ordem.

- Certificado: Ao concluir, receba o prestigiado Certificado Quantitus para postar no LinkedIn.

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Conteúdo do Curso

 

 O Hedge nas empresas

- Elaboração de Política de Hedge

- Identificação dos fatores de risco: cambial e taxa de juros

- Hedge de Fluxo de Caixa

- Hedge de Balanço

- Hedge de Resultado - P&L

- Cálculo de Exposure cambial e necessidade de hedge 

 

Mercado a Termo e NDF

- Mercado a Termo

- NDF

- Precificação de NDF

- Apuração de resultado no vencimento da NDF

- Arbitragem e condição de não arbitragem

- Relações de equilíbrio de câmbio

 

Mercado Futuro

- Mercado Futuro

- Hedge com Futuro de Dólar

- Ajustes diários e depósito de garantias

- FRA de cupom e DDI (cupom sujo)

 

Negociação do Hedge com Bancos

- Curva de dólar

- Dólar sintético

- Forward Points

- Curva de Juros

- Curva de cupom cambial - FRC

 

Mercado de SWAP

- Swap Dolar x Pre

- Swap Dolar x DI

- Swap DI x Pre

- Swap IPCA x Pre

- Hedge com Swaps: ativos e passivos

 

Mercado de Opções

- Mercado de Opções

- Opção de dólar

- Modelo de Black para opção de dólar

- Precificação de Zero Cost Collar

- Modelo de Black & Scholes

- Hedge com Opções

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Carga Horária

 

Carga horária de aproximadamente 15 horas de conteúdo gravado.

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Investimento

 

Acesso Completo 

 

 

Assim que o pagamento for confirmado pela plataforma Hotmart, você receberá o acesso imediato por e-mail. O curso inclui material didático completo.

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Contato

Fique a vontade para ligar ou mandar um Whatsapp para o número (11) 3136-1828, teremos prazer em tirar suas dúvidas sobre o curso. Ou se preferir nos envie um e-mail para o endereço: contato@quantitus.com.br 

 

Um curso do autor do Livro "Derivativos: negociação e precificação"

Leonel Molero

Doutor pela Universidade de São Paulo – FEA, onde obteve também seu Mestrado em Finanças. É Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. 

Possui experiência profissional em tesourarias como do Banco Merrill Lynch e General Motors. Gestor de fundos multimercado, trabalhou no Unibanco Asset Management, Humaitá Investimentos e é atualmente diretor de gestão da Aventis Asset, como também consultor de empresas e bancos.

Autor do livro Derivativos: Negociação e Precificação.
É professor das cadeiras de derivativos para turmas de MBA e ministrou cursos para operadores em tesourarias de bancos.