Derivativos e hedge para empresas
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Turma de abril de 2024
A proxima turma ocorrerá nos dias 2, 4, 9, 11 e 16 de abril de 2024, terças e quintas, das 19h as 22h
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Objetivo
O objetivo do curso é oferecer conhecimentos aos participantes que atuam em empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior e possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo (NDF), futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos . O participante aprenderá ferramentas para tomadas de decisão de hedge, técnicas de negociação com bancos e noções de especulação no mercado de derivativos.
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Público Alvo
Profissionais da área financeira que necessitem de conhecimentos para gestão e proteção da exposição ao risco como o cambial, juros e commodities com o uso de derivativos, em empresas ou instituições financeiras.
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Conteúdo do Curso
O Hedge nas empresas
- Elaboração de Política de Hedge
- Identificação dos fatores de risco: cambial e taxa de juros
- Hedge de Fluxo de Caixa
- Hedge de Balanço
- Hedge de Resultado - P&L
- Cálculo de Exposure cambial e necessidade de hedge
Mercado a Termo e NDF
- Mercado a Termo
- NDF
- Precificação de NDF
- Apuração de resultado no vencimento da NDF
- Arbitragem e condição de não arbitragem
- Relações de equilíbrio de câmbio
Mercado Futuro
- Mercado Futuro
- Hedge com Futuro de Dólar
- Ajustes diários e depósito de garantias
- FRA de cupom e DDI (cupom sujo)
Negociação do Hedge com Bancos
- Curva de dólar
- Dólar sintético
- Forward Points
- Curva de Juros
- Curva de cupom cambial - FRC
Mercado de SWAP
- Swap Dolar x Pre
- Swap Dolar x DI
- Swap DI x Pre
- Swap IPCA x Pre
- Hedge com Swaps: ativos e passivos
Mercado de Opções
- Mercado de Opções
- Opção de dólar
- Modelo de Black para opção de dólar
- Precificação de Zero Cost Collar
- Modelo de Black & Scholes
- Hedge com Opções
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Instrutores
Eduardo Mello
Leonel Molero
Veja o currículo dos instrutores nesta página.
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Método de Ensino
As aulas são 100% online e ministradas ao vivo pelos professores. Durante as aulas, o professor utiliza materiais como apresentações, planilhas e anotações para auxiliar no aprendizado dos alunos. O curso também utiliza dinâmicas em tempo real para aprofundar o conhecimento. Além disso, as aulas síncronas permitem que os alunos compartilhem experiências e criem networking com o professor e colegas. As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias.
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Carga Horária
Carga horária de 15 horas-aula ao vivo on-line.
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Investimento
R$ 1.850,00
em até 6 parcelas sem juros
Assim que o pagamento for confirmado, entraremos em contato com você imediatamente através de e-mail. Enviaremos o link de acesso para o curso, bem como para o material didático (apresentações, exercícios e planilhas). Se o pagamento for proveniente de uma Pessoa Jurídica, por favor, entre em contato conosco antecipadamente.
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Contato
Fique a vontade para ligar ou mandar um Whatsapp para o número (11) 3280-0032, teremos prazer em tirar suas dúvidas sobre o curso. Ou se preferir nos envie um e-mail para o endereço: contato@quantitus.com.br
Um curso dos autores do Livro "Derivativos: negociação e precificação"
Eduardo Mello
Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado no MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA (B3), bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e também é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Trabalha em instituições financeiras desde 1996 e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.
Autor dos livros Derivativos: Negociação e Precificação e O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco.
Leonel Molero
Doutor pela Universidade de São Paulo – FEA, onde obteve também seu Mestrado em Finanças. É Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Possui experiência profissional em tesourarias como do Banco Merrill Lynch e General Motors. Gestor de fundos multimercado, trabalhou no Unibanco Asset Management, Humaitá Investimentos e é atualmente diretor de gestão da Aventis Asset, como também consultor de empresas e bancos.
Autor do livro Derivativos: Negociação e Precificação.
É professor das cadeiras de derivativos para turmas de MBA e ministrou cursos para operadores em tesourarias de bancos.