Gestão de risco de mercado

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Objetivo

 

O objetivo do curso é oferecer conhecimentos ao participante sobre as principais medidas utilizadas na gestão de risco de mercado.

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Público Alvo

 

Profissionais da área financeira que necessitem de conhecimentos de técnicas para mensuração e gestão de risco de mercado.

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Conteúdo do Curso

 

- Definição de Risco

- VaR: Value at Risk

- VaR Histórico

- VaR Paramétrico

- VaR via simulação de Monte Carlo

- VaR de uma carteira prefixada - metodologia Bacen (Carta-Circular 3.498)

- VaR estressado

- Expected shortfall ou VaR condicional

- Mensuração da volatilidade através do método EWMA

- Teste de estresse

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Método de Ensino

 

100% aulas online e ao vivo com o professor. Aulas em tempo real com o uso do material disponibilizado pelo professor: apresentações, planilhas e anotações de aula. O curso utiliza dinâmicas ao vivo para aprofundar o aprendizado. As aulas síncronas permitem a troca de experiências e permite o networking entre os alunos e o professor.

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Carga Horária

 

Carga horária de 16 horas-aula, compreendendo aula expositiva e exercícios.