Treinamento: Derivativos e hedge para empresas
Capacitação completa em proteção cambial, juros e commodities para empresas expostas à volatilidade.
Derivativos e Hedge para Empresas
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Objetivo do Curso
O objetivo do curso é oferecer conhecimentos aos participantes que atuam em empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior e possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo (NDF), futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos.
Público-Alvo
Conteúdo do Curso
O Hedge nas empresas
- Elaboração de Política de Hedge
- Identificação dos fatores de risco: cambial e taxa de juros
- Hedge de Fluxo de Caixa
- Hedge de Balanço
- Hedge de Resultado – P&L
- Cálculo de Exposure cambial e necessidade de hedge
Mercado a Termo e NDF
- Mercado a Termo
- NDF
- Precificação de NDF
- Apuração de resultado no vencimento da NDF
- Arbitragem e condição de não arbitragem
- Relações de equilíbrio de câmbio
Mercado Futuro
- Mercado Futuro
- Hedge com Futuro de Dólar
- Ajustes diários e depósito de garantias
- FRA de cupom e DDI (cupom sujo)
Negociação do Hedge com Bancos
- Curva de dólar
- Dólar sintético
- Forward Points
- Curva de Juros
- Curva de cupom cambial – FRC
Mercado de SWAP
- Swap Dolar x Pre
- Swap Dolar x DI
- Swap DI x Pre
- Swap IPCA x Pre
- Hedge com Swaps: ativos e passivos
Mercado de Opções
- Mercado de Opções
- Opção de dólar
- Modelo de Black para opção de dólar
- Precificação de Zero Cost Collar
- Modelo de Black & Scholes
- Hedge com Opções
